Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för BDTX / Black Diamond Therapeutics, Inc. er 170.15
170.15%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-10 | 1,70 | 0,62 | |
| 2025-09-09 | 1,84 | 0,60 | |
| 2025-09-08 | 1,45 | 0,63 | |
| 2025-09-05 | 1,63 | 0,89 | |
| 2025-09-04 | 1,23 | 0,89 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-03 | 1,21 | 0,90 | |
| 2025-09-02 | 1,48 | 0,95 | |
| 2025-08-29 | 0,99 | 0,95 | |
| 2025-08-28 | 0,93 | 0,97 | |
| 2025-08-27 | 1,02 | 0,97 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-26 | 0,94 | 0,99 | |
| 2025-08-25 | 0,91 | 0,99 | |
| 2025-08-22 | 1,04 | 0,96 | |
| 2025-08-21 | 0,92 | 0,95 | |
| 2025-08-20 | 0,83 | 0,95 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
