Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för BCIC / BCP Investment Corp. er 36.05
36.05%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-09 | 0,36 | 0,19 | |
| 2025-09-08 | 0,37 | 0,19 | |
| 2025-09-05 | 0,47 | 0,20 | |
| 2025-09-04 | 0,31 | 0,22 | |
| 2025-09-03 | 0,48 | 0,22 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-02 | 0,26 | 0,22 | |
| 2025-08-29 | 0,72 | 0,22 | |
| 2025-08-28 | 0,26 | 0,22 | |
| 2025-08-27 | 0,21 | 0,22 | |
| 2025-08-26 | 0,60 | 0,22 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-25 | 0,80 | 0,21 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
