Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för BBAR / Banco BBVA Argentina S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) er 85.34
85.34%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-08 | 0,85 | 0,48 | |
| 2025-09-05 | 0,88 | 0,48 | |
| 2025-09-04 | 0,99 | 0,51 | |
| 2025-09-03 | 0,88 | 0,55 | |
| 2025-09-02 | 0,75 | 0,57 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-29 | 0,64 | 0,58 | |
| 2025-08-28 | 0,64 | 0,57 | |
| 2025-08-27 | 0,60 | 0,56 | |
| 2025-08-26 | 0,69 | 0,59 | |
| 2025-08-25 | 0,57 | 0,54 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-22 | 0,57 | 0,54 | |
| 2025-08-21 | 0,70 | 0,52 | |
| 2025-08-20 | 0,66 | 0,54 | |
| 2025-08-19 | 0,46 | 0,44 | |
| 2025-08-18 | 0,58 | 0,44 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
