Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för BARK / BARK, Inc. er 216.13
216.13%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-12 | 2,16 | 0,44 | |
| 2025-09-11 | 2,02 | 0,42 | |
| 2025-09-10 | 1,63 | 0,42 | |
| 2025-09-09 | 1,56 | 0,41 | |
| 2025-09-08 | 1,35 | 0,40 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-05 | 1,86 | 0,46 | |
| 2025-09-04 | 1,57 | 0,48 | |
| 2025-09-03 | 1,20 | 0,45 | |
| 2025-09-02 | 1,09 | 0,50 | |
| 2025-08-29 | 1,42 | 0,51 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-28 | 1,51 | 0,53 | |
| 2025-08-27 | 1,43 | 0,53 | |
| 2025-08-26 | 1,39 | 0,57 | |
| 2025-08-25 | 1,53 | 0,57 | |
| 2025-08-22 | 2,22 | 0,53 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
