Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för AVTX / Avalo Therapeutics, Inc. er 151.24
151.24%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-08 | 1,51 | 0,86 | |
| 2025-09-05 | 1,38 | 0,74 | |
| 2025-09-04 | 1,49 | 0,71 | |
| 2025-09-03 | 1,81 | 0,58 | |
| 2025-09-02 | 2,23 | 0,72 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-29 | 2,10 | 0,72 | |
| 2025-08-28 | 1,95 | 0,90 | |
| 2025-08-27 | 1,95 | 0,90 | |
| 2025-08-26 | 2,08 | 0,91 | |
| 2025-08-25 | 1,99 | 0,88 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-22 | 1,87 | 0,87 | |
| 2025-08-21 | 1,59 | 0,88 | |
| 2025-08-20 | 2,22 | 0,88 | |
| 2025-08-19 | 2,20 | 0,90 | |
| 2025-08-18 | 1,22 | 0,92 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
