Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för AVAH / Aveanna Healthcare Holdings Inc. er 87.42
87.42%
Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
---|---|---|---|
2025-09-08 | 0,87 | 0,54 | |
2025-09-05 | 0,87 | 1,46 | |
2025-09-04 | 0,77 | 1,44 | |
2025-09-03 | 0,89 | 1,45 | |
2025-09-02 | 0,80 | 1,45 |
Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
---|---|---|---|
2025-08-29 | 0,87 | 1,49 | |
2025-08-28 | 0,84 | 1,49 | |
2025-08-27 | 0,85 | 1,50 | |
2025-08-26 | 0,86 | 1,50 | |
2025-08-25 | 0,84 | 1,50 |
Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
---|---|---|---|
2025-08-22 | 0,79 | 1,50 | |
2025-08-21 | 0,82 | 1,51 | |
2025-08-20 | 0,85 | 1,50 | |
2025-08-19 | 0,84 | 1,50 | |
2025-08-18 | 0,82 | 1,50 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.