Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för AREC / American Resources Corporation er 156.83
156.83%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-08 | 1,57 | 1,67 | |
| 2025-09-05 | 1,81 | 1,67 | |
| 2025-09-04 | 1,79 | 1,68 | |
| 2025-09-03 | 1,64 | 1,66 | |
| 2025-09-02 | 1,81 | 1,63 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-29 | 1,79 | 1,62 | |
| 2025-08-28 | 1,74 | 1,61 | |
| 2025-08-27 | 1,88 | 1,63 | |
| 2025-08-26 | 1,50 | 1,74 | |
| 2025-08-25 | 1,72 | 1,62 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-22 | 1,54 | 1,49 | |
| 2025-08-21 | 1,52 | 1,54 | |
| 2025-08-20 | 1,64 | 1,53 | |
| 2025-08-19 | 1,51 | 1,53 | |
| 2025-08-18 | 1,52 | 1,50 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
