Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för APLX / Investment Managers Series Trust II - Tradr 2X Long APLD Daily ETF er 275.91
275.91%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-23 | 2,76 | 1,75 | |
| 2025-09-22 | 2,64 | 1,15 | |
| 2025-09-19 | 2,18 | 1,24 | |
| 2025-09-18 | 2,16 | 1,27 | |
| 2025-09-17 | 2,15 | 1,34 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-16 | 2,22 | 1,40 | |
| 2025-09-15 | 2,19 | 1,48 | |
| 2025-09-12 | 2,16 | 2,02 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
