Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för APLD / Applied Digital Corporation er 93.66
93.66%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-09 | 0,94 | 0,75 | |
| 2025-09-08 | 0,84 | 0,75 | |
| 2025-09-05 | 0,77 | 0,75 | |
| 2025-09-04 | 0,81 | 0,75 | |
| 2025-09-03 | 0,80 | 0,75 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-02 | 0,87 | 0,81 | |
| 2025-08-29 | 0,83 | 0,82 | |
| 2025-08-28 | 0,87 | 1,23 | |
| 2025-08-27 | 0,91 | 1,23 | |
| 2025-08-26 | 0,84 | 1,26 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-25 | 0,90 | 1,26 | |
| 2025-08-22 | 0,89 | 1,28 | |
| 2025-08-21 | 0,94 | 1,28 | |
| 2025-08-20 | 0,94 | 1,28 | |
| 2025-08-19 | 0,94 | 1,25 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
