Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för ANNX / Annexon, Inc. er 116.28
116.28%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-11 | 1,16 | 0,73 | |
| 2025-09-10 | 1,01 | 0,68 | |
| 2025-09-09 | 1,02 | 0,67 | |
| 2025-09-08 | 0,83 | 0,67 | |
| 2025-09-05 | 1,04 | 0,67 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-04 | 1,44 | 0,66 | |
| 2025-09-03 | 1,43 | 0,66 | |
| 2025-09-02 | 1,27 | 0,67 | |
| 2025-08-29 | 1,10 | 0,68 | |
| 2025-08-28 | 1,23 | 0,72 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-27 | 1,12 | 0,79 | |
| 2025-08-26 | 1,16 | 0,80 | |
| 2025-08-25 | 1,12 | 0,77 | |
| 2025-08-22 | 1,24 | 0,73 | |
| 2025-08-21 | 1,03 | 0,73 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
