Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för AMWL / American Well Corporation er 77.95
77.95%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-09 | 0,78 | 0,34 | |
| 2025-09-08 | 0,89 | 0,34 | |
| 2025-09-05 | 0,90 | 0,38 | |
| 2025-09-04 | 0,98 | 0,44 | |
| 2025-09-03 | 0,86 | 0,82 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-02 | 0,90 | 0,81 | |
| 2025-08-29 | 0,84 | 0,83 | |
| 2025-08-28 | 0,88 | 0,83 | |
| 2025-08-27 | 0,79 | 0,89 | |
| 2025-08-26 | 0,87 | 0,91 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-25 | 0,85 | 0,91 | |
| 2025-08-22 | 0,76 | 0,91 | |
| 2025-08-21 | 0,82 | 0,91 | |
| 2025-08-20 | 0,86 | 0,93 | |
| 2025-08-19 | 0,80 | 0,93 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
