Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för AMSC / American Superconductor Corporation er 64.44
64.44%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-10 | 0,64 | 0,62 | |
| 2025-09-09 | 0,64 | 0,62 | |
| 2025-09-08 | 0,64 | 0,66 | |
| 2025-09-05 | 0,62 | 0,65 | |
| 2025-09-04 | 0,64 | 0,65 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-03 | 0,65 | 0,66 | |
| 2025-09-02 | 0,66 | 0,67 | |
| 2025-08-29 | 0,64 | 0,64 | |
| 2025-08-28 | 0,62 | 1,12 | |
| 2025-08-27 | 0,63 | 1,12 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-26 | 0,63 | 1,11 | |
| 2025-08-25 | 0,63 | 1,11 | |
| 2025-08-22 | 0,61 | 1,10 | |
| 2025-08-21 | 0,64 | 1,10 | |
| 2025-08-20 | 0,62 | 1,10 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
