Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för ALTS / ALT5 Sigma Corporation er 160.34
160.34%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-08 | 1,60 | 2,48 | |
| 2025-09-05 | 1,62 | 2,54 | |
| 2025-09-04 | 1,59 | 2,50 | |
| 2025-09-03 | 1,52 | 2,39 | |
| 2025-09-02 | 1,56 | 2,05 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-29 | 1,84 | 2,04 | |
| 2025-08-28 | 2,03 | 1,92 | |
| 2025-08-27 | 1,74 | 1,91 | |
| 2025-08-26 | 1,73 | 1,98 | |
| 2025-08-25 | 1,74 | 1,98 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-22 | 1,60 | 1,86 | |
| 2025-08-21 | 1,75 | 1,85 | |
| 2025-08-20 | 1,93 | 1,83 | |
| 2025-08-19 | 1,91 | 1,79 | |
| 2025-08-18 | 1,88 | 1,79 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
