Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för ALMU / Aeluma, Inc. er 106.56
106.56%
Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
---|---|---|---|
2025-09-11 | 1,07 | 1,53 | |
2025-09-10 | 1,10 | 1,04 | |
2025-09-09 | 1,22 | 1,03 | |
2025-09-08 | 1,29 | 1,03 | |
2025-09-05 | 1,13 | 1,08 |
Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
---|---|---|---|
2025-09-04 | 0,99 | 1,07 | |
2025-09-03 | 1,18 | 1,05 | |
2025-09-02 | 1,22 | 0,96 | |
2025-08-29 | 1,15 | 0,96 | |
2025-08-28 | 1,20 | 0,99 |
Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
---|---|---|---|
2025-08-27 | 1,16 | 1,02 | |
2025-08-26 | 1,20 | 1,02 | |
2025-08-25 | 1,22 | 1,02 | |
2025-08-22 | 1,21 | 1,07 | |
2025-08-21 | 1,22 | 1,13 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.