Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för AIYY / Tidal Trust II - YieldMax AI Option Income Strategy ETF er 83.63
83.63%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-08 | 0,84 | 1,08 | |
| 2025-09-05 | 0,85 | 1,08 | |
| 2025-09-04 | 0,79 | 1,07 | |
| 2025-09-03 | 1,04 | 1,07 | |
| 2025-09-02 | 0,71 | 1,09 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-29 | 0,58 | 1,09 | |
| 2025-08-28 | 0,64 | 1,11 | |
| 2025-08-27 | 0,74 | 1,10 | |
| 2025-08-26 | 0,53 | 1,10 | |
| 2025-08-25 | 0,55 | 1,10 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-22 | 0,54 | 1,09 | |
| 2025-08-21 | 0,74 | 1,12 | |
| 2025-08-20 | 0,54 | 1,13 | |
| 2025-08-19 | 0,77 | 1,13 | |
| 2025-08-18 | 0,54 | 1,13 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
