Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för AEVA / Aeva Technologies, Inc. er 109.28
109.28%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-08 | 1,09 | 0,81 | |
| 2025-09-05 | 1,08 | 0,88 | |
| 2025-09-04 | 1,09 | 0,91 | |
| 2025-09-03 | 1,10 | 0,92 | |
| 2025-09-02 | 1,13 | 0,89 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-29 | 1,09 | 0,98 | |
| 2025-08-28 | 1,13 | 0,96 | |
| 2025-08-27 | 1,11 | 0,94 | |
| 2025-08-26 | 1,15 | 0,91 | |
| 2025-08-25 | 1,13 | 0,92 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-22 | 1,11 | 0,90 | |
| 2025-08-21 | 1,10 | 0,87 | |
| 2025-08-20 | 1,07 | 0,82 | |
| 2025-08-19 | 1,06 | 0,82 | |
| 2025-08-18 | 1,08 | 0,97 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
