Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för AEHR / Aehr Test Systems, Inc. er 116.55
116.55%
Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
---|---|---|---|
2025-09-09 | 1,17 | 1,41 | |
2025-09-08 | 1,13 | 1,43 | |
2025-09-05 | 1,12 | 1,42 | |
2025-09-04 | 1,10 | 1,41 | |
2025-09-03 | 1,07 | 1,42 |
Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
---|---|---|---|
2025-09-02 | 1,09 | 1,47 | |
2025-08-29 | 1,00 | 1,42 | |
2025-08-28 | 1,03 | 1,41 | |
2025-08-27 | 0,99 | 1,40 | |
2025-08-26 | 1,04 | 1,46 |
Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
---|---|---|---|
2025-08-25 | 1,04 | 0,95 | |
2025-08-22 | 0,89 | 0,95 | |
2025-08-21 | 0,90 | 0,95 | |
2025-08-20 | 0,86 | 1,03 | |
2025-08-19 | 0,93 | 1,21 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.