Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för ACMR / ACM Research, Inc. er 53.25
53.25%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-08 | 0,53 | 0,76 | |
| 2025-09-05 | 0,54 | 0,77 | |
| 2025-09-04 | 0,54 | 0,98 | |
| 2025-09-03 | 0,54 | 0,98 | |
| 2025-09-02 | 0,55 | 1,00 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-29 | 0,53 | 0,99 | |
| 2025-08-28 | 0,53 | 1,00 | |
| 2025-08-27 | 0,57 | 0,99 | |
| 2025-08-26 | 0,57 | 0,98 | |
| 2025-08-25 | 0,57 | 0,99 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-22 | 0,58 | 0,75 | |
| 2025-08-21 | 0,52 | 0,74 | |
| 2025-08-20 | 0,51 | 0,75 | |
| 2025-08-19 | 0,51 | 0,75 | |
| 2025-08-18 | 0,50 | 0,75 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
