Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för ACIU / AC Immune SA er 86.44
86.44%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-09 | 0,86 | 0,56 | |
| 2025-09-08 | 0,82 | 0,57 | |
| 2025-09-05 | 0,62 | 0,55 | |
| 2025-09-04 | 3,03 | 0,68 | |
| 2025-09-03 | 3,04 | 0,79 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-02 | 2,78 | 0,75 | |
| 2025-08-29 | 1,69 | 0,75 | |
| 2025-08-28 | 1,55 | 0,75 | |
| 2025-08-27 | 1,41 | 0,79 | |
| 2025-08-26 | 1,39 | 0,79 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-25 | 1,28 | 0,78 | |
| 2025-08-22 | 0,95 | 0,78 | |
| 2025-08-21 | 0,73 | 0,79 | |
| 2025-08-20 | 0,72 | 0,77 | |
| 2025-08-19 | 0,83 | 0,85 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
