Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för ABSI / Absci Corporation er 104.75
104.75%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-23 | 1,05 | 0,76 | |
| 2025-09-22 | 1,01 | 0,76 | |
| 2025-09-19 | 1,12 | 0,75 | |
| 2025-09-18 | 0,98 | 0,73 | |
| 2025-09-17 | 1,02 | 0,76 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-16 | 0,97 | 0,75 | |
| 2025-09-15 | 0,99 | 0,75 | |
| 2025-09-12 | 1,10 | 0,72 | |
| 2025-09-11 | 1,04 | 0,51 | |
| 2025-09-10 | 1,03 | 0,50 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-09 | 0,82 | 0,50 | |
| 2025-09-08 | 0,88 | 0,50 | |
| 2025-09-05 | 0,81 | 0,48 | |
| 2025-09-04 | 0,95 | 0,48 | |
| 2025-09-03 | 0,93 | 0,47 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
