Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för ABNY / Tidal Trust II - YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF er 58.25
58.25%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-19 | 0,58 | 0,21 | |
| 2025-09-18 | 0,49 | 0,20 | |
| 2025-09-17 | 0,59 | 0,20 | |
| 2025-09-16 | 0,66 | 0,19 | |
| 2025-09-15 | 0,69 | 0,19 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-12 | 0,64 | 0,19 | |
| 2025-09-11 | 0,51 | 0,20 | |
| 2025-09-10 | 0,58 | 0,21 | |
| 2025-09-09 | 0,60 | 0,21 | |
| 2025-09-08 | 0,66 | 0,21 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-05 | 0,69 | 0,34 | |
| 2025-09-04 | 0,70 | 0,34 | |
| 2025-09-03 | 0,68 | 0,34 | |
| 2025-09-02 | 0,71 | 0,35 | |
| 2025-08-29 | 0,69 | 0,37 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
