Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för WRAP / Wrap Technologies, Inc. er 116.47
116.47%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-08 | 1,16 | 0,91 | |
| 2025-09-05 | 1,29 | 0,94 | |
| 2025-09-04 | 1,37 | 0,89 | |
| 2025-09-03 | 1,78 | 0,89 | |
| 2025-09-02 | 1,78 | 0,83 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-29 | 1,53 | 0,79 | |
| 2025-08-28 | 1,67 | 0,80 | |
| 2025-08-27 | 1,59 | 0,80 | |
| 2025-08-26 | 1,50 | 0,81 | |
| 2025-08-25 | 1,18 | 0,80 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-22 | 1,07 | 0,79 | |
| 2025-08-21 | 1,05 | 0,79 | |
| 2025-08-20 | 1,06 | 0,71 | |
| 2025-08-19 | 0,98 | 0,62 | |
| 2025-08-18 | 1,01 | 0,53 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
