Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för WIT / Wipro Limited - Depositary Receipt (Common Stock) er 102.03
102.03%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-09 | 1,02 | 0,15 | |
| 2025-09-08 | 0,77 | 0,15 | |
| 2025-09-05 | 0,69 | 0,15 | |
| 2025-09-04 | 0,99 | 0,16 | |
| 2025-09-03 | 0,70 | 0,16 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-02 | 1,12 | 0,16 | |
| 2025-08-29 | 0,81 | 0,16 | |
| 2025-08-28 | 0,64 | 0,16 | |
| 2025-08-27 | 0,79 | 0,17 | |
| 2025-08-26 | 0,55 | 0,16 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-25 | 0,58 | 0,26 | |
| 2025-08-22 | 0,58 | 0,26 | |
| 2025-08-21 | 0,52 | 0,26 | |
| 2025-08-20 | 0,53 | 0,26 | |
| 2025-08-19 | 0,45 | 0,26 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
