Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för WHWK / Whitehawk Therapeutics, Inc. er 577.81
577.81%
Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
---|---|---|---|
2025-09-10 | 5,78 | 0,40 | |
2025-09-09 | 0,96 | 0,40 | |
2025-09-08 | 5,94 | 0,42 | |
2025-09-05 | 5,72 | 0,46 | |
2025-09-04 | 5,85 | 0,46 |
Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
---|---|---|---|
2025-09-03 | 5,52 | 0,46 | |
2025-09-02 | 5,82 | 0,46 | |
2025-08-29 | 1,02 | 0,46 | |
2025-08-28 | 0,98 | 0,46 | |
2025-08-27 | 6,64 | 0,46 |
Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
---|---|---|---|
2025-08-26 | 6,74 | 0,40 | |
2025-08-25 | 6,06 | 0,47 | |
2025-08-22 | 6,16 | 0,42 | |
2025-08-21 | 0,00 | 0,43 | |
2025-08-20 | 7,10 | 0,52 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.