Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för VXZ / iPath Series B S&P 500 VIX Mid-Term Futures ETN - Corporate Bond/Note er 33.06
33.06%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-17 | 0,33 | 0,20 | |
| 2025-09-16 | 0,38 | 0,19 | |
| 2025-09-15 | 0,37 | 0,20 | |
| 2025-09-12 | 0,38 | 0,20 | |
| 2025-09-11 | 0,36 | 0,20 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-10 | 0,37 | 0,20 | |
| 2025-09-09 | 0,39 | 0,20 | |
| 2025-09-08 | 0,39 | 0,20 | |
| 2025-09-05 | 0,35 | 0,20 | |
| 2025-09-04 | 0,36 | 0,20 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-03 | 0,41 | 0,20 | |
| 2025-09-02 | 0,40 | 0,20 | |
| 2025-08-29 | 0,37 | 0,21 | |
| 2025-08-28 | 0,35 | 0,21 | |
| 2025-08-27 | 0,32 | 0,21 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
