Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för VTEX / VTEX er 93.60
93.60%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-09 | 0,94 | 0,34 | |
| 2025-09-08 | 1,19 | 1,17 | |
| 2025-09-05 | 1,01 | 1,17 | |
| 2025-09-04 | 1,03 | 1,17 | |
| 2025-09-03 | 0,91 | 1,17 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-02 | 0,90 | 1,18 | |
| 2025-08-29 | 0,89 | 1,18 | |
| 2025-08-28 | 1,17 | 1,17 | |
| 2025-08-27 | 1,50 | 1,17 | |
| 2025-08-26 | 1,10 | 1,17 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-25 | 0,94 | 1,17 | |
| 2025-08-22 | 1,00 | 1,15 | |
| 2025-08-21 | 1,40 | 1,15 | |
| 2025-08-20 | 1,13 | 1,16 | |
| 2025-08-19 | 1,55 | 1,16 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
