Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för VSTS / Vestis Corporation er 82.75
82.75%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-08 | 0,83 | 0,60 | |
| 2025-09-05 | 0,73 | 0,65 | |
| 2025-09-04 | 1,00 | 0,65 | |
| 2025-09-03 | 1,08 | 0,65 | |
| 2025-09-02 | 0,79 | 0,67 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-29 | 0,69 | 0,68 | |
| 2025-08-28 | 0,77 | 0,68 | |
| 2025-08-27 | 0,77 | 0,68 | |
| 2025-08-26 | 0,85 | 0,68 | |
| 2025-08-25 | 0,71 | 0,68 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-22 | 0,61 | 0,67 | |
| 2025-08-21 | 0,59 | 0,66 | |
| 2025-08-20 | 0,57 | 0,69 | |
| 2025-08-19 | 0,61 | 0,70 | |
| 2025-08-18 | 0,68 | 0,68 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
