Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för VSTM / Verastem, Inc. er 118.33
118.33%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-08 | 1,18 | 0,92 | |
| 2025-09-05 | 1,42 | 0,94 | |
| 2025-09-04 | 1,17 | 0,93 | |
| 2025-09-03 | 1,09 | 0,93 | |
| 2025-09-02 | 1,09 | 0,93 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-29 | 1,09 | 0,94 | |
| 2025-08-28 | 1,05 | 0,94 | |
| 2025-08-27 | 0,89 | 0,94 | |
| 2025-08-26 | 1,10 | 0,94 | |
| 2025-08-25 | 1,04 | 0,95 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-22 | 1,11 | 1,05 | |
| 2025-08-21 | 1,05 | 1,06 | |
| 2025-08-20 | 0,93 | 1,04 | |
| 2025-08-19 | 0,98 | 1,03 | |
| 2025-08-18 | 0,95 | 1,02 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
