Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för VRA / Vera Bradley, Inc. er 117.71
117.71%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-08 | 1,18 | 0,39 | |
| 2025-09-05 | 0,89 | 0,42 | |
| 2025-09-04 | 0,97 | 0,40 | |
| 2025-09-03 | 1,45 | 0,46 | |
| 2025-09-02 | 1,08 | 0,46 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-29 | 1,17 | 0,46 | |
| 2025-08-28 | 1,30 | 0,50 | |
| 2025-08-27 | 1,09 | 0,62 | |
| 2025-08-26 | 1,17 | 0,62 | |
| 2025-08-25 | 1,05 | 0,62 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-22 | 0,87 | 0,57 | |
| 2025-08-21 | 1,17 | 0,63 | |
| 2025-08-20 | 1,13 | 0,68 | |
| 2025-08-19 | 0,99 | 0,74 | |
| 2025-08-18 | 1,13 | 0,74 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
