Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för VOC / VOC Energy Trust er 84.45
84.45%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-18 | 0,84 | 0,21 | |
| 2025-09-17 | 0,99 | 0,26 | |
| 2025-09-16 | 1,55 | 0,22 | |
| 2025-09-15 | 0,89 | 0,22 | |
| 2025-09-12 | 0,92 | 0,22 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-11 | 0,91 | 0,23 | |
| 2025-09-10 | 0,85 | 0,26 | |
| 2025-09-09 | 0,63 | 0,26 | |
| 2025-09-08 | 0,64 | 0,26 | |
| 2025-09-05 | 0,66 | 0,26 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-04 | 0,68 | 0,26 | |
| 2025-09-03 | 0,65 | 0,29 | |
| 2025-09-02 | 0,61 | 0,29 | |
| 2025-08-29 | 0,62 | 0,29 | |
| 2025-08-28 | 0,81 | 0,30 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
