Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för VANI / Vivani Medical, Inc. er 133.54
133.54%
Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
---|---|---|---|
2025-09-11 | 1,34 | 0,71 | |
2025-09-10 | 1,11 | 0,69 | |
2025-09-09 | 1,14 | 0,69 | |
2025-09-08 | 1,02 | 0,77 | |
2025-09-05 | 1,11 | 0,74 |
Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
---|---|---|---|
2025-09-04 | 1,17 | 0,46 | |
2025-09-03 | 2,24 | 0,54 | |
2025-09-02 | 2,35 | 0,58 | |
2025-08-29 | 2,81 | 0,58 | |
2025-08-28 | 2,33 | 0,61 |
Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
---|---|---|---|
2025-08-27 | 2,10 | 0,62 | |
2025-08-26 | 1,88 | 0,64 | |
2025-08-25 | 2,06 | 0,64 | |
2025-08-22 | 2,07 | 0,63 | |
2025-08-21 | 1,30 | 0,64 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.