Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för UTI / Universal Technical Institute, Inc. er 35.60
35.60%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-11 | 0,36 | 0,27 | |
| 2025-09-10 | 0,38 | 0,27 | |
| 2025-09-09 | 0,37 | 0,27 | |
| 2025-09-08 | 0,38 | 0,30 | |
| 2025-09-05 | 0,39 | 0,80 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-04 | 0,37 | 0,82 | |
| 2025-09-03 | 0,37 | 0,83 | |
| 2025-09-02 | 0,39 | 0,82 | |
| 2025-08-29 | 0,37 | 0,82 | |
| 2025-08-28 | 0,37 | 0,82 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-27 | 0,38 | 0,82 | |
| 2025-08-26 | 0,38 | 0,82 | |
| 2025-08-25 | 0,38 | 0,82 | |
| 2025-08-22 | 0,37 | 0,82 | |
| 2025-08-21 | 0,38 | 0,81 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
