Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för UONEK / Urban One, Inc. er 0.00
0.00%
Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
---|---|---|---|
2025-09-11 | 0,00 | 1,38 | |
2025-09-10 | 0,00 | 1,31 | |
2025-09-09 | 0,00 | 1,31 | |
2025-09-08 | 0,00 | 1,29 | |
2025-09-05 | 0,00 | 1,29 |
Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
---|---|---|---|
2025-09-04 | 0,00 | 1,18 | |
2025-09-03 | 0,00 | 1,19 | |
2025-09-02 | 0,00 | 1,21 | |
2025-08-29 | 0,00 | 1,20 | |
2025-08-28 | 0,00 | 1,21 |
Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
---|---|---|---|
2025-08-27 | 0,00 | 1,22 | |
2025-08-26 | 0,00 | 1,23 | |
2025-08-25 | 0,00 | 1,03 | |
2025-08-22 | 0,00 | 0,90 | |
2025-08-21 | 0,00 | 0,90 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.