Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för UONE / Urban One, Inc. er 0.00
0.00%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-12 | 0,00 | 0,59 | |
| 2025-09-11 | 0,00 | 0,60 | |
| 2025-09-10 | 0,00 | 0,60 | |
| 2025-09-09 | 1,18 | 0,60 | |
| 2025-09-08 | 1,45 | 0,57 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-05 | 2,98 | 0,57 | |
| 2025-09-04 | 1,50 | 0,54 | |
| 2025-09-03 | 2,69 | 0,34 | |
| 2025-09-02 | 1,84 | 0,37 | |
| 2025-08-29 | 0,00 | 0,38 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-28 | 0,00 | 0,39 | |
| 2025-08-27 | 0,00 | 0,48 | |
| 2025-08-26 | 0,00 | 0,48 | |
| 2025-08-25 | 0,00 | 0,49 | |
| 2025-08-22 | 0,00 | 0,48 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
