Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för UGRO / urban-gro, Inc. er 0.00
0.00%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-08 | 0,00 | 2,21 | |
| 2025-09-05 | 0,00 | 2,24 | |
| 2025-09-04 | 0,00 | 2,15 | |
| 2025-09-03 | 0,00 | 1,61 | |
| 2025-09-02 | 0,00 | 1,64 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-29 | 0,00 | 1,65 | |
| 2025-08-28 | 0,00 | 1,69 | |
| 2025-08-27 | 0,00 | 1,67 | |
| 2025-08-26 | 0,00 | 1,74 | |
| 2025-08-25 | 0,00 | 1,88 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-22 | 0,00 | 1,88 | |
| 2025-08-21 | 0,00 | 1,87 | |
| 2025-08-20 | 0,00 | 1,85 | |
| 2025-08-19 | 0,00 | 2,01 | |
| 2025-08-18 | 0,00 | 2,09 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
