Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för UFI / Unifi, Inc. er 137.81
137.81%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-16 | 1,38 | 0,19 | |
| 2025-09-15 | 1,38 | 0,22 | |
| 2025-09-12 | 1,58 | 0,21 | |
| 2025-09-11 | 1,46 | 0,21 | |
| 2025-09-10 | 1,48 | 0,21 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-09 | 1,24 | 0,21 | |
| 2025-09-08 | 1,39 | 0,24 | |
| 2025-09-05 | 1,38 | 0,25 | |
| 2025-09-04 | 1,39 | 0,25 | |
| 2025-09-03 | 1,32 | 0,25 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-02 | 1,27 | 0,27 | |
| 2025-08-29 | 1,12 | 0,27 | |
| 2025-08-28 | 1,17 | 0,28 | |
| 2025-08-27 | 1,09 | 0,28 | |
| 2025-08-26 | 0,94 | 0,27 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
