Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för TUYA / Tuya Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) er 89.00
89.00%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-17 | 0,89 | 0,45 | |
| 2025-09-16 | 0,61 | 0,45 | |
| 2025-09-15 | 0,74 | 0,45 | |
| 2025-09-12 | 0,89 | 0,49 | |
| 2025-09-11 | 0,85 | 0,48 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-10 | 0,78 | 0,48 | |
| 2025-09-09 | 1,01 | 0,48 | |
| 2025-09-08 | 0,81 | 0,48 | |
| 2025-09-05 | 0,75 | 0,49 | |
| 2025-09-04 | 0,91 | 0,49 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-03 | 0,83 | 0,48 | |
| 2025-09-02 | 0,95 | 0,47 | |
| 2025-08-29 | 0,90 | 0,45 | |
| 2025-08-28 | 0,93 | 0,42 | |
| 2025-08-27 | 0,88 | 0,43 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
