Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. er 25.08
25.08%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-11 | 0,25 | 0,23 | |
| 2025-09-10 | 0,26 | 0,26 | |
| 2025-09-09 | 0,26 | 0,26 | |
| 2025-09-08 | 0,26 | 0,29 | |
| 2025-09-05 | 0,25 | 0,29 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-04 | 0,25 | 0,29 | |
| 2025-09-03 | 0,26 | 0,29 | |
| 2025-09-02 | 0,26 | 0,28 | |
| 2025-08-29 | 0,24 | 0,28 | |
| 2025-08-28 | 0,24 | 0,28 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-27 | 0,24 | 0,28 | |
| 2025-08-26 | 0,25 | 0,28 | |
| 2025-08-25 | 0,24 | 0,28 | |
| 2025-08-22 | 0,24 | 0,28 | |
| 2025-08-21 | 0,25 | 0,28 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
