Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för TSHA / Taysha Gene Therapies, Inc. er 155.69
155.69%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-08 | 1,56 | 0,61 | |
| 2025-09-05 | 1,48 | 0,61 | |
| 2025-09-04 | 1,20 | 0,45 | |
| 2025-09-03 | 1,19 | 0,45 | |
| 2025-09-02 | 0,96 | 0,44 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-29 | 0,87 | 0,46 | |
| 2025-08-28 | 0,81 | 0,42 | |
| 2025-08-27 | 0,92 | 0,44 | |
| 2025-08-26 | 0,92 | 0,45 | |
| 2025-08-25 | 0,90 | 0,43 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-22 | 0,78 | 0,41 | |
| 2025-08-21 | 0,86 | 0,44 | |
| 2025-08-20 | 0,80 | 0,45 | |
| 2025-08-19 | 0,78 | 0,44 | |
| 2025-08-18 | 0,88 | 0,45 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
