Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för TORO / Toro Corp. er 129.40
129.40%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-10 | 1,29 | 0,36 | |
| 2025-09-09 | 1,08 | 0,36 | |
| 2025-09-08 | 1,38 | 0,37 | |
| 2025-09-05 | 1,46 | 0,39 | |
| 2025-09-04 | 1,30 | 0,39 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-03 | 1,34 | 0,41 | |
| 2025-09-02 | 1,14 | 0,41 | |
| 2025-08-29 | 1,17 | 0,42 | |
| 2025-08-28 | 1,27 | 0,43 | |
| 2025-08-27 | 1,45 | 0,43 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-26 | 1,38 | 0,43 | |
| 2025-08-25 | 1,31 | 0,45 | |
| 2025-08-22 | 1,37 | 0,50 | |
| 2025-08-21 | 1,30 | 0,50 | |
| 2025-08-20 | 1,21 | 0,50 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
