Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för TIXT / TELUS International (Cda) Inc. er 48.43
48.43%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-08 | 0,48 | 0,56 | |
| 2025-09-05 | 0,50 | 0,56 | |
| 2025-09-04 | 0,51 | 0,56 | |
| 2025-09-03 | 0,48 | 0,59 | |
| 2025-09-02 | 0,47 | 0,30 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-29 | 1,09 | 0,32 | |
| 2025-08-28 | 1,07 | 0,32 | |
| 2025-08-27 | 1,06 | 0,32 | |
| 2025-08-26 | 0,95 | 0,33 | |
| 2025-08-25 | 0,98 | 0,33 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-22 | 0,94 | 0,31 | |
| 2025-08-21 | 0,93 | 0,29 | |
| 2025-08-20 | 0,87 | 0,29 | |
| 2025-08-19 | 0,92 | 0,32 | |
| 2025-08-18 | 0,83 | 0,34 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
