Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för THCH / TH International Limited er 84.15
84.15%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-11 | 0,84 | 0,33 | |
| 2025-09-10 | 0,69 | 0,33 | |
| 2025-09-09 | 0,86 | 0,32 | |
| 2025-09-08 | 0,96 | 0,48 | |
| 2025-09-05 | 0,63 | 0,50 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-04 | 0,68 | 0,50 | |
| 2025-09-03 | 0,77 | 0,50 | |
| 2025-09-02 | 1,07 | 0,60 | |
| 2025-08-29 | 0,81 | 0,64 | |
| 2025-08-28 | 0,89 | 0,67 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-27 | 0,83 | 0,66 | |
| 2025-08-26 | 0,93 | 0,64 | |
| 2025-08-25 | 1,09 | 0,64 | |
| 2025-08-22 | 0,84 | 0,64 | |
| 2025-08-21 | 0,75 | 0,63 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
