Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för TEAD / Teads Holding Co. er 361.50
361.50%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-09 | 3,62 | 0,76 | |
| 2025-09-08 | 2,77 | 0,85 | |
| 2025-09-05 | 2,45 | 1,30 | |
| 2025-09-04 | 2,98 | 1,30 | |
| 2025-09-03 | 1,49 | 1,30 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-02 | 1,37 | 1,31 | |
| 2025-08-29 | 1,70 | 1,31 | |
| 2025-08-28 | 1,65 | 1,31 | |
| 2025-08-27 | 1,73 | 1,31 | |
| 2025-08-26 | 1,66 | 1,32 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-25 | 1,12 | 1,33 | |
| 2025-08-22 | 1,32 | 1,24 | |
| 2025-08-21 | 1,58 | 1,24 | |
| 2025-08-20 | 1,71 | 1,29 | |
| 2025-08-19 | 1,48 | 1,29 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
