Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för SVRA / Savara Inc. er 338.18
338.18%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-10 | 3,38 | 0,52 | |
| 2025-09-09 | 3,48 | 0,52 | |
| 2025-09-08 | 3,52 | 0,51 | |
| 2025-09-05 | 2,44 | 0,55 | |
| 2025-09-04 | 1,62 | 0,53 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-03 | 3,13 | 0,54 | |
| 2025-09-02 | 2,45 | 0,55 | |
| 2025-08-29 | 2,19 | 0,55 | |
| 2025-08-28 | 2,22 | 0,55 | |
| 2025-08-27 | 2,15 | 0,56 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-26 | 1,96 | 0,54 | |
| 2025-08-25 | 1,36 | 0,54 | |
| 2025-08-22 | 1,34 | 0,54 | |
| 2025-08-21 | 1,17 | 0,53 | |
| 2025-08-20 | 0,96 | 0,54 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
