Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för SST / System1, Inc. er 0.00
0.00%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-06-11 | 0,00 | 1,02 | |
| 2025-06-10 | 0,00 | 1,02 | |
| 2025-06-09 | 0,00 | 1,04 | |
| 2025-06-06 | 0,00 | 1,03 | |
| 2025-06-05 | 0,00 | 1,02 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-06-04 | 0,00 | 1,11 | |
| 2025-06-03 | 0,00 | 1,17 | |
| 2025-06-02 | 0,00 | 1,22 | |
| 2025-05-30 | 0,00 | 1,24 | |
| 2025-05-29 | 0,00 | 1,34 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-05-28 | 0,00 | 1,91 | |
| 2025-05-27 | 0,00 | 1,92 | |
| 2025-05-23 | 0,00 | 2,04 | |
| 2025-05-22 | 0,00 | 2,03 | |
| 2025-05-21 | 0,00 | 1,97 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
