Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för SRTA / Strata Critical Medical, Inc. er 123.25
123.25%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-08 | 1,23 | 0,60 | |
| 2025-09-05 | 1,05 | 0,60 | |
| 2025-09-04 | 1,15 | 0,66 | |
| 2025-09-03 | 1,15 | 0,69 | |
| 2025-09-02 | 0,99 | 0,89 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-29 | 0,96 | 0,86 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
