Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för SQFT / Presidio Property Trust, Inc. er 0.00
0.00%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-05-16 | 0,00 | 0,48 | |
| 2025-05-15 | 0,00 | 0,47 | |
| 2025-05-14 | 0,00 | 0,47 | |
| 2025-05-13 | 0,00 | 0,46 | |
| 2025-05-12 | 0,00 | 0,44 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-05-09 | 0,00 | 0,57 | |
| 2025-05-08 | 0,00 | 0,55 | |
| 2025-05-07 | 0,00 | 0,62 | |
| 2025-05-06 | 0,00 | 0,64 | |
| 2025-05-05 | 0,00 | 0,64 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-05-02 | 0,00 | 0,65 | |
| 2025-05-01 | 0,00 | 0,64 | |
| 2025-04-30 | 0,00 | 0,64 | |
| 2025-04-29 | 0,00 | 0,64 | |
| 2025-04-28 | 0,00 | 0,65 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
