Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för SMUP / ETF Opportunities Trust - T-Rex 2x Long SMR Daily Target ETF er 190.05
190.05%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-24 | 1,90 | 2,22 | |
| 2025-09-23 | 1,95 | 2,12 | |
| 2025-09-22 | 2,00 | 2,11 | |
| 2025-09-19 | 2,03 | 1,65 | |
| 2025-09-18 | 1,72 | 1,64 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-17 | 1,60 | 1,71 | |
| 2025-09-16 | 1,67 | 1,66 | |
| 2025-09-15 | 1,69 | 1,57 | |
| 2025-09-12 | 1,49 | 1,58 | |
| 2025-09-11 | 1,56 | 1,58 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-10 | 1,51 | 1,57 | |
| 2025-09-09 | 1,61 | 1,55 | |
| 2025-09-08 | 1,63 | 1,80 | |
| 2025-09-05 | 1,56 | 1,79 | |
| 2025-09-04 | 1,70 | 1,62 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
