Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för SLSR / Silver Surprize Inc er 85.25
85.25%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-19 | 0,85 | 0,34 | |
| 2025-09-18 | 0,69 | 0,34 | |
| 2025-09-17 | 0,72 | 0,30 | |
| 2025-09-16 | 0,91 | 0,30 | |
| 2025-09-15 | 0,90 | 0,39 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-12 | 0,70 | 0,39 | |
| 2025-09-11 | 0,86 | 0,43 | |
| 2025-09-10 | 0,76 | 0,43 | |
| 2025-09-09 | 0,94 | 0,43 | |
| 2025-09-08 | 0,69 | 0,43 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-05 | 0,88 | 0,43 | |
| 2025-09-04 | 1,36 | 0,45 | |
| 2025-09-03 | 0,87 | 0,45 | |
| 2025-09-02 | 1,46 | 0,44 | |
| 2025-08-29 | 1,22 | 0,44 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
