Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för SEAT / Vivid Seats Inc. er 225.15
225.15%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-05 | 2,25 | 0,73 | |
| 2025-08-04 | 1,34 | 0,72 | |
| 2025-08-01 | 1,22 | 0,69 | |
| 2025-07-31 | 1,55 | 0,69 | |
| 2025-07-30 | 1,10 | 0,80 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-07-29 | 1,55 | 0,76 | |
| 2025-07-28 | 1,13 | 0,78 | |
| 2025-07-25 | 1,02 | 0,77 | |
| 2025-07-24 | 2,46 | 0,74 | |
| 2025-07-23 | 1,21 | 0,84 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-07-22 | 1,16 | 0,71 | |
| 2025-07-21 | 1,09 | 0,71 | |
| 2025-07-18 | 1,13 | 0,70 | |
| 2025-07-17 | 1,03 | 0,72 | |
| 2025-07-16 | 0,99 | 0,73 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
